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依赖：pandas

pip install baostock -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/ --trusted-host pypi.tuna.tsinghua.edu.cn
升级：pip install --upgrade baostock

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• 有效期：3个月
• 连接数（auth lisense）：1
• 每日可用流量（总和）：50万
• 行情数据频度：日频、分钟

安装

pip install jqdatasdk
JQData 每2周发布一次迭代版本，增加更多维度的基础数据以及因子类数据：pip install -U jqdatasdk

Python :
from jqdatasdk import *
auth('账号','密码') #账号是申请时所填写的手机号；密码为聚宽官网登录密码

获取数据

#输入值x：以当天沪深300指数的开盘价、收盘价、最高价、最低价为输入数据
x_temp=get_price('000300.XSHG',start_date='2018-01-01',end_date='2018-12-31')[0:-1].iloc[:,:-2]
#将x调整为TensorFlow的格式（由于tf处理数据的格式需要改成float32）
x=tf.Variable(np.array(x_temp).astype(np.float32))
#输出值y：以第二天沪深300指数的收盘价作为输出数据
y_temp=get_price('000300.XSHG',start_date='2018-01-01',end_date='2018-12-31')[1:]['close']
#将y调整为TensorFlow的格式
y_temp=pd.DataFrame(y_temp)
y=tf.Variable(np.array(y_temp).astype(np.float32))

参考

1. 使用Python下载A股行情的几种方法
2. 如何搭建自己的股票高频数据库（Python）