股票数据：修订间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第6行： | 第6行： | ||
==== 安装 ==== | ==== 安装 ==== | ||
依赖：pandas | 依赖：pandas | ||
pip install baostock -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/ --trusted-host pypi.tuna.tsinghua.edu.cn | |||
升级：pip install --upgrade baostock | |||
====获取数据==== | |||
import baostock as bs | |||
import pandas as pd | |||
=== [https://www.joinquant.com/help/api/help 聚宽数据] === | |||
# 登陆系统 | |||
lg = bs.login() | |||
# 获取沪深A股历史K线数据 | |||
rs_result = bs.query_history_k_data_plus("sh.600000", start_date='2017-07-01', end_date='2017-12-31', frequency="d", adjustflag="3") | |||
df_result = rs_result.get_data() | |||
# 登出系统 | |||
bs.logout() | |||
===[https://www.joinquant.com/help/api/help 聚宽数据]=== | |||
[https://www.joinquant.com/help/api/help#JQData:JQData%E5%AE%89%E8%A3%85%E3%80%81%E7%99%BB%E9%99%86%E5%8F%8A%E6%B5%81%E9%87%8F%E6%9F%A5%E8%AF%A2 JQData-本地量化数据说明书] | [https://www.joinquant.com/help/api/help#JQData:JQData%E5%AE%89%E8%A3%85%E3%80%81%E7%99%BB%E9%99%86%E5%8F%8A%E6%B5%81%E9%87%8F%E6%9F%A5%E8%AF%A2 JQData-本地量化数据说明书] | ||
| 第20行： | 第30行： | ||
*行情数据频度：日频、分钟 | *行情数据频度：日频、分钟 | ||
==== 安装 ==== | ====安装==== | ||
pip install jqdatasdk | pip install jqdatasdk | ||
JQData 每2周发布一次迭代版本，增加更多维度的基础数据以及因子类数据：pip install -U jqdatasdk | JQData 每2周发布一次迭代版本，增加更多维度的基础数据以及因子类数据：pip install -U jqdatasdk | ||
| 第28行： | 第38行： | ||
auth('账号','密码') #账号是申请时所填写的手机号；密码为聚宽官网登录密码 | auth('账号','密码') #账号是申请时所填写的手机号；密码为聚宽官网登录密码 | ||
==== | ====获取数据==== | ||
#输入值x：以当天沪深300指数的开盘价、收盘价、最高价、最低价为输入数据 | #输入值x：以当天沪深300指数的开盘价、收盘价、最高价、最低价为输入数据 | ||
x_temp=get_price('000300.XSHG',start_date='2018-01-01',end_date='2018-12-31')[0:-1].iloc[:,:-2] | x_temp=get_price('000300.XSHG',start_date='2018-01-01',end_date='2018-12-31')[0:-1].iloc[:,:-2] | ||
| 第39行： | 第49行： | ||
y=tf.Variable(np.array(y_temp).astype(np.float32)) | y=tf.Variable(np.array(y_temp).astype(np.float32)) | ||
=== 参考 === | ===参考=== | ||
# [https://zhuanlan.zhihu.com/p/263683591 使用Python下载A股行情的几种方法] | #[https://zhuanlan.zhihu.com/p/263683591 使用Python下载A股行情的几种方法] | ||
# [https://zhuanlan.zhihu.com/p/488375029 如何搭建自己的股票高频数据库（Python）] | #[https://zhuanlan.zhihu.com/p/488375029 如何搭建自己的股票高频数据库（Python）] | ||
[[分类:Develop]] | [[分类:Develop]] | ||
[[分类:Python]] | [[分类:Python]] | ||
2023年6月18日 (日) 19:57的版本
股票数据来源
证券宝
免费、开源的证券数据平台（无需注册），只支持 Python3.5 及以上
安装
依赖：pandas
pip install baostock -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/ --trusted-host pypi.tuna.tsinghua.edu.cn 升级：pip install --upgrade baostock
获取数据
import baostock as bs
import pandas as pd
# 登陆系统
lg = bs.login()
# 获取沪深A股历史K线数据
rs_result = bs.query_history_k_data_plus("sh.600000", start_date='2017-07-01', end_date='2017-12-31', frequency="d", adjustflag="3")
df_result = rs_result.get_data()
# 登出系统
bs.logout()
聚宽数据
普通试用账号
- 有效期：3个月
- 连接数（auth lisense）：1
- 每日可用流量（总和）：50万
- 行情数据频度：日频、分钟
安装
pip install jqdatasdk
JQData 每2周发布一次迭代版本，增加更多维度的基础数据以及因子类数据：pip install -U jqdatasdk
Python :
from jqdatasdk import *
auth('账号','密码') #账号是申请时所填写的手机号；密码为聚宽官网登录密码
获取数据
#输入值x：以当天沪深300指数的开盘价、收盘价、最高价、最低价为输入数据
x_temp=get_price('000300.XSHG',start_date='2018-01-01',end_date='2018-12-31')[0:-1].iloc[:,:-2]
#将x调整为TensorFlow的格式（由于tf处理数据的格式需要改成float32）
x=tf.Variable(np.array(x_temp).astype(np.float32))
#输出值y：以第二天沪深300指数的收盘价作为输出数据
y_temp=get_price('000300.XSHG',start_date='2018-01-01',end_date='2018-12-31')[1:]['close']
#将y调整为TensorFlow的格式
y_temp=pd.DataFrame(y_temp)
y=tf.Variable(np.array(y_temp).astype(np.float32))